Estocástico: o que é, processo e como usar o indicador no day trade

Atualizado em 3 de junho de 2025 por Natalia Rodrigues

Estocástico é um indicador técnico usado na análise gráfica para identificar possíveis pontos de reversão de preço, com base na relação entre o preço de fechamento de um ativo e sua faixa de preços em um determinado período. 

Suas principais características incluem a sensibilidade às mudanças de momentum e a capacidade de apontar situações de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Ele é amplamente utilizado por traders para definir entradas e saídas em estratégias de curto prazo.

Índice:

• O que é um processo estocástico?
• Como o indicador estocástico funciona?
• Como é calculado o Estocástico?
• RSI Estocástico (Stoch RSI)
• Como identificar divergências com o Indicador Estocástico?
• Versões do oscilador estocástico
• Quais são as principais características do estocástico?
• Quais as vantagens e desvantagens do Indicador Estocástico?
• Como usar o Estocástico no day trade?
• Identificar pontos de entrada e saída com o estocástico
• É possível complementar o estocástico com outros indicadores?
• Potencialize seus trades com o Estocástico na CM Capital!

O que é um processo estocástico?

Um processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias que evoluem ao longo do tempo, usada para modelar fenômenos com incerteza ou variabilidade. 

Ele representa situações em que o resultado futuro depende tanto de fatores previsíveis quanto de elementos aleatórios. Exemplos práticos incluem a flutuação de preços de ativos financeiros, crescimento populacional ou padrões climáticos.

Indicador Estocástico

O indicador estocástico mede o momento de preço comparando o fechamento de um ativo com sua faixa de preço recente. Ele oscila entre 0 e 100, sinalizando possíveis zonas de sobrecompra (acima de 80) ou sobrevenda (abaixo de 20). 

É amplamente utilizado por traders para identificar pontos de entrada e saída, especialmente no day trade.

Modelo estocástico

Um modelo estocástico incorpora variáveis aleatórias em sua estrutura para representar sistemas com comportamentos incertos. 

Ele é usado para simular cenários em finanças, economia, ciências naturais e engenharia, onde há influência de eventos imprevisíveis. Esses modelos ajudam a prever tendências prováveis com base em diferentes caminhos possíveis.

Como o indicador estocástico funciona?

O indicador estocástico funciona comparando o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preços recente, gerando valores entre 0 e 100. 

Leituras acima de 80 indicam sobrecompra e abaixo de 20, sobrevenda. É composto pelas linhas %K e %D, que ajudam a sinalizar possíveis reversões de tendência.

Como é calculado o Estocástico?

O cálculo do estocástico envolve alguns passos simples:

• Determine o período de análise: Geralmente, 14 dias.
• Calcule a %K: Subtraia o menor preço do período do preço de fechamento atual, divida pela diferença entre o maior e o menor preço do período, e multiplique por 100.
• Calcule a %D: Média móvel simples da %K, geralmente de 3 períodos.

Ele pode ser calculado através da fórmula:

%K = 100 * (Preço – LN) / (HN – LN)

%D = MMA (%K,X)

RSI Estocástico (Stoch RSI)

O RSI Estocástico, ou Stoch RSI, é um indicador técnico que combina o Índice de Força Relativa (RSI) com o Estocástico tradicional para oferecer uma análise mais sensível das condições de sobrecompra e sobrevenda. 

Ele calcula a posição do RSI atual em relação à sua faixa (máxima e mínima) dentro de um período determinado, em vez de usar os preços diretamente. 

É amplamente utilizado por traders que buscam identificar pontos de reversão com mais precisão em ativos voláteis ou em estratégias de day trade. 

Como identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda?

No RSI Estocástico, valores acima de 0,80 indicam zona de sobrecompra, sugerindo possível correção ou reversão de baixa. Já valores abaixo de 0,20 apontam zona de sobrevenda, sinalizando potencial alta. 

Essas zonas ajudam o trader a ajustar o timing de entrada e saída nas operações com base na força recente do RSI em relação ao seu próprio histórico.

Como identificar divergências com o Indicador Estocástico?

Divergências ocorrem quando o movimento do preço não acompanha o comportamento do Estocástico, indicando uma possível reversão de tendência. 

Ao comparar topos e fundos do gráfico de preços com os do indicador, o trader pode identificar sinais de enfraquecimento da tendência atual e tomar decisões mais estratégicas.

Divergência de alta

A divergência de alta acontece quando o preço forma fundos mais baixos, mas o Estocástico apresenta fundos mais altos. 

Esse desalinhamento indica perda de força vendedora e pode sinalizar uma reversão para tendência de alta, especialmente quando o indicador sai da zona de sobrevenda (abaixo de 20).

Divergência de baixa

Já a divergência de baixa ocorre quando o preço atinge topos mais altos, enquanto o Estocástico desenha topos mais baixos. 

Isso mostra um enfraquecimento da pressão de compra e sugere uma possível reversão para tendência de baixa, principalmente quando o indicador sai da zona de sobrecompra (acima de 80). 

Versões do oscilador estocástico

Embora ambos utilizem os mesmos princípios de cálculo, o Estocástico lento e o Estocástico rápido se diferenciam principalmente na forma como interpretam os movimentos de preço e na sensibilidade dos sinais gerados. 

A seguir, veja as características específicas de cada um:

Estocástico Rápido (Fast Stochastic)

O Estocástico Rápido é o tipo mais sensível do indicador, reagindo rapidamente às variações de preço. Ele gera sinais frequentes de compra e venda, utilizando as linhas %K (rápida) e %D (sua média móvel). 

É bastante usado por traders que operam no curto prazo e buscam capturar movimentos rápidos no mercado. No entanto, essa sensibilidade pode aumentar a ocorrência de falsos sinais, por isso é recomendável combiná-lo com outros indicadores técnicos para confirmação.

Estocástico Lento (Slow Stochastic)

Já o Estocástico Lento aplica uma suavização nas linhas %K e %D do modelo rápido, tornando os sinais mais estáveis e menos suscetíveis a ruídos do mercado. 

Por conta disso, é mais indicado para traders que priorizam precisão e preferem operar com menos interferência de variações momentâneas. É uma boa opção para quem utiliza estratégias de médio prazo e busca maior segurança nas análises.

Estocástico Pleno (Full Stochastic)

O Estocástico Pleno oferece maior flexibilidade, permitindo personalizar os parâmetros de cálculo das linhas %K, %D e da suavização. Com isso, o trader pode adaptar o indicador ao seu estilo de operação, tempo gráfico ou ativo negociado. 

É indicado para quem tem mais experiência com análise técnica e quer ajustar o estocástico de acordo com diferentes estratégias ou condições de mercado.

Quais são as principais características do estocástico?

O estocástico possui várias características que o tornam uma ferramenta valiosa para traders. A seguir, estão as principais características do estocástico:

• Aleatoriedade: Envolve elementos imprevisíveis que influenciam os resultados.
• Probabilidade: Utiliza conceitos probabilísticos para modelar comportamentos e prever resultados.
• Variabilidade: Resultados podem variar consideravelmente devido a fatores aleatórios.
• Processos Dinâmicos: Evolui ao longo do tempo, afetado por eventos aleatórios e mudanças nas condições.
• Modelagem Matemática: Descrito por equações diferenciais estocásticas e cadeias de Markov.
• Aplicações Diversas: Utilizado em finanças, biologia, engenharia, e inteligência artificial, entre outros.
• Simulação: Métodos de simulação, como Monte Carlo, são comuns para explorar e analisar o comportamento de sistemas estocásticos.
• Análise Estatística: Ferramentas estatísticas são empregadas para interpretar dados oriundos de processos estocásticos.

Quais as vantagens e desvantagens do Indicador Estocástico?

O indicador Estocástico é amplamente utilizado no day trade por sua capacidade de sinalizar momentos de reversão e indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda em prazos curtos. 

Sua versatilidade, simplicidade e facilidade de interpretação o tornam uma ferramenta popular entre traders iniciantes e experientes. No entanto, como todo indicador, também possui limitações.

Vantagens

• Identificação de potenciais reversões de tendência
  O estocástico destaca momentos em que o preço pode estar prestes a mudar de direção, ajudando o trader a capturar movimentos de reversão com agilidade.
• Identificação de condições de sobrecompra/sobrevenda
  Com base nos níveis de 20 (sobrevendido) e 80 (sobrecomprado), permite detectar quando o ativo pode estar esticado demais em uma direção, sinalizando possíveis correções.
• Eficácia em mercados com limites de variação
  Funciona especialmente bem em mercados laterais ou com variações bem definidas, onde os preços oscilam entre suportes e resistências.
• Fácil interpretação
  Com duas linhas e uma escala de 0 a 100, é simples de entender e aplicar, mesmo por traders que estão começando no mercado.
• Alta adaptabilidade
  Pode ser ajustado para diferentes ativos e prazos, o que o torna uma ferramenta flexível em diversas estratégias de day trade.

Desvantagens

• Geradores de falsos sinais
  Por ser muito sensível, principalmente na configuração rápida, o estocástico pode indicar reversões que não se confirmam, gerando sinais enganosos.
• Necessidade de confirmação
  Deve ser usado em conjunto com outros indicadores ou padrões gráficos para evitar decisões baseadas em sinais isolados.
• Atraso em tendências fortes
  Durante movimentos muito intensos de alta ou baixa, o estocástico pode permanecer em sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos, limitando sua utilidade em tendências prolongadas.

Como usar o Estocástico no day trade?

O Estocástico é uma ferramenta eficaz para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda, ajudando traders a aproveitar reversões em mercados laterais. Ele destaca momentos em que o preço está esticado, sinalizando possíveis ajustes. 

Além disso, o Estocástico permite detectar divergências entre preço e indicador, que podem antecipar mudanças na tendência. Porém, sua eficácia diminui em tendências fortes, onde o indicador pode ficar estagnado em níveis extremos. 

Diferentemente do IFR, que mede a velocidade das mudanças de preço, o Estocástico compara o preço de fechamento com sua faixa em determinado período, oferecendo sinais complementares.

1: Configuração

Ajuste o período do Estocástico conforme o ativo e o timeframe do day trade, geralmente entre 9 e 14 períodos. Opte por configurações rápidas para sinais mais sensíveis, ou lentas para maior filtragem de ruídos. Defina os níveis de sobrecompra em 80 e sobrevenda em 20 para facilitar a leitura.

2: Identificação de Sinais

Observe quando o Estocástico cruza os níveis de 80 ou 20, indicando potencial zona de reversão. Fique atento às divergências: se o preço faz novos fundos ou topos, mas o Estocástico não, pode haver uma reversão iminente.

3: Confirmação

Use outros indicadores, como médias móveis ou volume, para validar os sinais do Estocástico. A confirmação reduz a chance de falsos sinais, especialmente em mercados voláteis.

4: Execução

Ao confirmar um sinal, execute a operação alinhando a entrada com sua estratégia de gerenciamento de risco. No day trade, é fundamental agir rapidamente para aproveitar o movimento antes que ele se reverta.

Como usar o Estocástico para identificar pontos de entrada e saída no mercado?

Para identificar pontos de entrada e saída com o estocástico, observe os cruzamentos das linhas %K e %D. Quando a linha %K cruza acima da linha %D em níveis de sobrevenda, pode ser um sinal de compra. Inversamente, quando a linha %K cruza abaixo da linha %D em níveis de sobrecompra, pode ser um sinal de venda.

Exemplo de Compra

Se o estocástico estiver abaixo de 20 e a linha %K cruzar acima da linha %D, isso pode indicar uma oportunidade de compra, sugerindo que o ativo está saindo de uma condição de sobrevenda.

Exemplo de Venda

Se o estocástico estiver acima de 80 e a linha %K cruzar abaixo da linha %D, isso pode indicar uma oportunidade de venda, sugerindo que o ativo está saindo de uma condição de sobrecompra.

Confirmação

Sempre confirme os sinais do estocástico com outros indicadores ou padrões de preço para aumentar a precisão das suas operações.

É possível complementar o estocástico com outros indicadores?

Sim, é possível usar o Estocástico com outros indicadores, como RSI, MACD e volume, para reforçar a confiabilidade dos sinais. Quando esses indicadores estão alinhados, aumentam as chances de confirmar sobrecompra, sobrevenda ou reversões, reduzindo a ocorrência de falsos sinais.

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